7月10日，據(jù)Coinmarketcap顯示，比特幣上漲突破一年歷史中高位達(dá)到12955 USD，目前比特幣市值達(dá)到1695億美元 ，在過去的三個(gè)月內(nèi)漲幅達(dá)到76.48%。變幻的市場中，加密貨幣大戶“巨鯨”們也在等待著再次吸籌的機(jī)會(huì)。

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6月全球研究機(jī)構(gòu)Diar報(bào)告顯示，自2019年起大戶地址累積比特幣的數(shù)量超過10萬枚，數(shù)量增長了10%；7月最新比特幣富豪榜數(shù)據(jù)也顯示出巨鯨地址的籌碼動(dòng)向。目前，據(jù)Coinhills統(tǒng)計(jì)，24小時(shí)內(nèi)BTC交易量最大的分別是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而擁有比特幣排行除了屬于 Binance、Bitstamp、Bitfinex 和 Huobi 的 4 個(gè)最大的加密錢包之外，許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶？如何及時(shí)知道巨鯨用戶比特幣交易動(dòng)態(tài)？

1. 背景

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣，雖然每筆交易都是在鏈上的，數(shù)據(jù)都是可查的，但是人們還是不知道地址屬于哪個(gè)人或者組織。目前，如果對于個(gè)人的話，還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是對于機(jī)構(gòu)來說，地址是可以通過數(shù)據(jù)挖掘的方法找出來的。

現(xiàn)在有一些網(wǎng)站已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了一些公布出來的地址，例如 walletexplorer.com 。這個(gè)網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)了四大類，交易最活躍，持幣量最大的網(wǎng)站。它們將比特幣地址分成了以下幾類：

1. 交易所

2. 礦池

3. 服務(wù)機(jī)構(gòu)

4. Du博網(wǎng)站

但這些機(jī)構(gòu)會(huì)經(jīng)常性的更換地址，如何找到這些地址，或者說挖掘出這些地址，就是本文的主要討論的問題。

2. 技術(shù)原理

對于比特幣來說，它的地址數(shù)據(jù)挖掘，主要是依賴于比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸并

如果在一筆交易中，出現(xiàn)多個(gè)輸入的地址，那么多個(gè)輸入的地址，就屬于同一個(gè)主體。在某個(gè)地址的交易中，它出現(xiàn)在了輸入一側(cè)，和它一起出現(xiàn)在輸入側(cè)的其它地址，可以被認(rèn)為是屬于同一個(gè)主體（比如說交易所）。

滿足條件：- 輸入地址數(shù)不為1

這里面的隱含的數(shù)學(xué)關(guān)系，將在后續(xù)的文章中詳細(xì)介紹

例如，下圖所示交易中，在輸入側(cè)（圖中左側(cè)）共有5個(gè)地址，通常情況下，可以認(rèn)為該5個(gè)地址屬于同一主體。

2.轉(zhuǎn)賬與找零

如果一筆交易中，出現(xiàn)了有且只有2個(gè)輸出地址的時(shí)候，并且這兩個(gè)地址都不是輸入地址時(shí)，其中一個(gè)地址是接收轉(zhuǎn)賬，那另一個(gè)就是找零地址。那么這個(gè)找零地址的主體，應(yīng)該和輸入方是同一個(gè)人。

這個(gè)推理的邏輯其實(shí)是，比特幣的找零機(jī)制。在默認(rèn)的情況下，找零會(huì)出現(xiàn)在一個(gè)新的地址中。

滿足條件：

1. 輸出地址數(shù)為2

2. 輸入地址數(shù)不為2

3. 輸入地址和輸出地址不能相同

4. 其中一個(gè)輸出地址的btc數(shù)，必須是擁有4位以上小數(shù)的值

5. 另一個(gè)輸出地址，不能在以往的（多輸入或者轉(zhuǎn)賬與找零地址中）地址的集合中

例如，下圖所示交易中，在輸出側(cè)（圖中右側(cè)）有且只有有2個(gè)地址，且輸入側(cè)有85個(gè)地址。上一個(gè)例子中我們已經(jīng)知道了那輸入側(cè)的85個(gè)地址屬于同一個(gè)主體，那么通過這個(gè)規(guī)則，輸出側(cè)中擁有4位小數(shù)的地址，和那85個(gè)地址屬于同一主體。

3.數(shù)學(xué)原理

參考文獻(xiàn)［1］中提出了一個(gè)概率假設(shè)，來代表不同數(shù)據(jù)源的概率模型。考慮不同類型的模型（我們將其視為獨(dú)立的，以使其在計(jì)算上可解決）：

3. 意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用：

1.統(tǒng)計(jì)各個(gè)交易所的資產(chǎn)數(shù)，可以更好了解交易所的持幣量，和bitcoin的流通量。

2.預(yù)測市場變化。一般市場出現(xiàn)變化的時(shí)候，對于交易所來說，總會(huì)有大額的資金流動(dòng)。通過監(jiān)測各個(gè)交易所的大額流入流出，可以更好預(yù)測市場變化。

3.對于個(gè)人用戶來說，可以了解機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)狀況，便于用戶作出正確的投資決策。